判断题

1、储备资本要求旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力。  

答 案：对

解 析：监管当局提出在最低资本要求基础上的储备资本要求，旨在确保银行在非压力时期建立超额资本用于发生损失时吸收损失，可以增强银行吸收损失的能力，在一定程度上降低资本监管的顺周期性，保证危机时期银行资本充足率仍能达到最低标准。

2、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机管理意识，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击  

答 案：对

解 析：商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。

3、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。( )

答 案：错

解 析：存货周转率、应收账款周转率、资产回报率是效率比率指标，不能反映企业的盈利能力和偿债能力。

4、由于前台人员最接近市场，能够方便的取得资产的市场价格，因此，市值重估工作应当由前台负责。  

答 案：错

解 析：市值重估是指对交易账簿头寸重新估算其市场价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

单选题

1、下列各项不属于资金交易业务流程的是( )

• A：前台交
• B：中台信贷流程
• C：中台风险管理
• D：后台清算

答 案：B

解 析：资金交易业务是指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动。从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。

2、我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种( )。

• A：定性分析法
• B：定量分析法
• C：定性和定量相结合的分析法
• D：既不属于定量分析法，也不属于定性分析法

答 案：C

解 析：我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种定性和定量相结合的分析法，所以C项正确。

3、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

• A：资产规模和商业银行的经营管理水平
• B：资产规模和商业银行的盈利状况
• C：资本金规模和商业银行的盈利状况
• D：资本金规模和商业银行的风险管理水平

答 案：D

4、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法(试行)》，按照权重法计算风险加权资产是（）亿元。  

• A：55
• B：75
• C：50
• D：82.5

答 案：C

解 析：在计量各类表内资产的风险加权资产时，应该首先从资产账面价值中扣除相应的减值准备，然后乘以各自的风险权重。个人住房抵押贷款风险权重为50％，则题中风险加权资产为：（110-10）×50%=50（亿）。

多选题

1、下列关于计量违约损失率的说法，正确的有（）。  

• A：计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
• B：可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
• C：无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率都是十分重要的
• D：对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应
• E：计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法

答 案：ABCD

解 析：E项，计量违约损失率的方法主要有两种：①市场价值法，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。根据所采用的信息中是否包含违约债项，市场价值法又进一步细分为市场法（采用违约债项计量非违约债项LGD）和隐含市场法（不采用违约债项，直接根据信用价差计量LGD）。②回收现金流法。

2、商业银行的风险管理信息系统需要从内外部多个来源获取数据和信息，下列可能成为银行风险管理信息系统数据来源的有（）。  

• A：本行信贷管理系统数据
• B：本行资金业务系统数据
• C：国际权威资讯组织数据
• D：中国人民银行征信系统
• E：从互联网获取的授权不明数据

答 案：ABCD

解 析：需要收集的风险信息/数据通常分为：①内部数据，是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息；②外部数据，是通过专业数据供应商所获得的数据，或者从税务、海关、公共服务提供部门、征信系统等记录客户经营和消费活动的机构获得的数据。