2024年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题03月26日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。（ ）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到： （1）“了解你的客户”及所在国家（地区）风险。 （2）严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。 （3）通过投保国别风险保险来转移风险。 （4）增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。 （5）对贷款采取结构性的安排。 （6）以银团贷款方式分散风险。 （7）吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。 （8）合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款。 （9）项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。 （10）建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。</p><p>3、中国人民银行主管反洗钱行政工作（）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部门主管是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作，多部门配合是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责</p><p>4、超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个长期指标。（ ）</p><p>答 案：错</p><p>解 析：超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标，该指标涵盖范围较窄，还要结合银行未来的现金流状况来综合监测银行流动性和偿付能力。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、下列不属于基本面指标的是( )。</p><ul><li>A：品质类指标</li><li>B：实力类指标</li><li>C：环境类指标</li><li>D：盈利能力指标</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：客户风险的内生变量包括以下两大类指标基本面指标和财务指标。基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标。盈利能力指标是财务指标。故本题选D。</p><p>2、下列关于信用风险压力测试说法正确的是()  </p><ul><li>A：情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标</li><li>B：情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标</li><li>C：假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标</li><li>D：假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：压力测试实践中，情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用(采取措施)是最终目标。</p><p>3、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是()  </p><ul><li>A：商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化</li><li>B：有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目的以及长期目标</li><li>C：商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击</li><li>D：商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：战略风险涵盖商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等诸多方面的内容。因此，有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。 商业银行正确识别来自内部和外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击。 华尔街的金融危机表明，金融机构"重前台、轻后台"的发展模式很容易积聚战略风险。  </p><p>4、假设中央银行正在实施宽松的货币政策，基准利率水平持续下调，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）  </p><ul><li>A：所有企业的履约程度有一定程度的降低</li><li>B：潜在借款人的风险水平上升</li><li>C：借款人承受较高的风险</li><li>D：所有企业的违约风险有一定程度的降低</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：低利率水平表示中央银行正在实施宽松已经开始的货币政策。从宏观角度看,在该货币政策的影响之下,所有企业的违约风险都会有一定程度的降低。此外,在内部信息不完全对称的情况下，商业银行在向企业要求较低风险溢价的同时也使自身面临的风险降低,原因在于,由于逆向选择效应与激励效应的作用,低利率不仅造成潜在借款人的整体违约风险降低,而且会促使借款人承担更低的风险。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、商业银行风险治理框架应包含“三道防线”，具体的部门包括()．  </p><ul><li>A：前台业务部门</li><li>B：人事管理部门</li><li>C：支持保障部门</li><li>D：风险管理职能部门</li><li>E：内部审计部门</li></ul><p>答 案：ADE</p><p>解 析：第一道防线一一前台业务部门(风险承担部门)。 第二道防线——风险管理职能部门。第三道防线——内部审计。  </p><p>2、商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当()  </p><ul><li>A：对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总</li><li>B：及时收集、核实、调查企业集团内客户及其关联方的授信信息</li><li>C：了解集团内部重大资金流向及应收、应付款项</li><li>D：分析企业集团内部的关联关系</li><li>E：识别企业集团的性质，进行综合授信</li></ul><p>答 案：BCDE</p><p>解 析：在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行应当力争做到以下六个方面。 第一，充分利用已有的内外部信息系统，如中国人民银行的信贷登记查询系统、中介征信机构、互联网、媒体等，及时全面收集、调查、核实客户及其关联方的授信记录。 第二，与客户建立授信关系时，授信工作人员应当尽职受理和调查评价，要求客户提供真实、完整的信息资料，包括客户法定代表人、实际控制人、注册地、注册资本、主营业务、股权结构、高级管理人员情况、财务状况、重大资产项目、担保情况和重要诉讼情况等，以有资格机构审计过的财务报表为基础，通过各种方式获取第一手材料，必要时可要求客户聘请独立的具有公证效应的第三方出具资料真实性证明。 第三，识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况，通过间接持股方式形成的关联关系，通过非股权投资方式形成的隐性关联关系，客户核心资产重大变动及其净资产10%以上的变动情况，客户对外融资、大额资金流向、应收账款情况，客户主要投资者、关键管理人员及其亲密亲属的个人信用记录。 第四，集团法人客户的识别频率与额度授信周期应当保持一致。 第五，在定期识别期间，集团法人客户的成员单位若发生产权关系变动，导致其与集团的关系发生变化，成员行应及时将有关材料上报牵头行，牵头行汇总有关信息后报管辖行，管辖行作出识别判断后，决定是否继续列入集团加以统一管理或删除在集团之外，并在集团法人客户信息资料库中作出相应调整。 第六，对所有集团法人客户的架构图必须每年进行维护，更新集团内的成员单位(明确新增或删除的成员单位)。  </p>