判断题
1、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）
答 案：错
解 析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。
2、相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点。更适用于采取量化技术加以控制。（）
答 案：错
解 析：相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。
3、风险分散是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施，将风险分散给其他经济主体，由多主体共担风险的一种策略性选择。
答 案：对
解 析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择"不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里"的经典投资格言形象地说明了这一方法。
4、协方差可以用来度量不同随机变量的相关性，其取值范围为负无穷到正无穷。
答 案：对
解 析：协方差可以用来度量不同随机变量之间的相关性，取值范围为负无穷到正无穷。
单选题
1、利用清单法识别声誉风险中，属于市场风险的风险因素是（）。
答 案：B
解 析：A、C、D项属于操作风险的风险因素。
2、关于风险管理与商业银行的关系，说法不正确的是( )。
答 案：C
解 析：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行金融资产和业务组合，所以C项不正确。
3、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。
答 案：A
4、借贷记账法下账户余额试算平衡法的平衡公式为（）。
答 案：D
解 析：借贷记账法下账户余额试算平衡法的平衡公式为：全部账户期末借方余额合计=全部账户期末贷方余额合计。A和B每一个账户都不正确，C是发生额试算平衡公式。
多选题
1、关于声誉风险，下列说法正确的有( )。
答 案：BCE
解 析：操作性风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是长期的，甚至是致命的。
2、可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。
答 案：AB
解 析：模型 E.仿真模型 答案AB
