判断题

1、商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。（）

答 案：错

2、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值，如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债的减少幅度要大，则银行的市场价值将降低。（）  

答 案：错

解 析：在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。

3、通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。（）  

答 案：对

解 析：通常可以监测和识别的操作风险，与由此可能导致损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。

4、商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。  

答 案：对

解 析：商业银行以经营风险为核心职能，因此风险管理应贯穿于商业银行经营活动的始终。

单选题

1、巴塞尔委员会于2015年7月公布的第四版《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，下列关于“三道防线”的表述不正确的是（）  

• A：内部审计职能属于第三道防线
• B：风险管理职能属于第二道防线
• C：合规职能属于第三道防线
• D：业务线条是第一道防线

答 案：C

解 析：独立和有效的合规职能属于第二道防线。

2、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是( )。

• A：提供新产品或服务
• B：进入或退出市场
• C：是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训
• D：建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当

答 案：C

解 析：是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训属于战略风险识别微观执行层面的内容，所以C项符合题意。

3、( )是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

• A：信用风险
• B：操作风险
• C：市场风险
• D：声誉风险

答 案：C

解 析：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。

4、系统缺陷造成的风险中不包括（　　）风险。

• A：数据／信息质量
• B：系统安全
• C：系统设计／开发
• D：系统报告

答 案：D

多选题

1、下列可能对商业银行产生声誉风险的事件有（）。  

• A：商业银行受到监管处罚
• B：商业银行所提供的金融产品/服务存在严重缺陷
• C：商业银行流动性状况恶化，出现支付困境
• D：商业银行缺乏经营特色和社会责任感
• E：商业银行内控缺失导致违规案件层出不穷

答 案：ABCDE

解 析：商业银行一旦被发现其金融产品／服务存在严重缺陷(如电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性)，或内控缺失导致违规案件层出不穷，或缺乏经营特色和社会责任感，都会对商业银行的声誉造成实质性损害。

2、下列关于线性回归模型的假设，表述正确的有（）。  

• A：被解释变量Y与解释变量Xi之间的关系是线性的
• B：解释变量Xi之间不存在多重共线性
• C：误差项ε满足标准正态分布
• D：对不同的观察值，误差项ε的方差等于0
• E：误差项ε的期望值为1

答 案：AB

解 析：多元线性回归模型的假设：第一：Y与解释变量Xi之间的关系是线性的;第二，解释变量Xi之间互不相关，即不存在多重共线性;第三，误差项ε的期望值为零，即E(ε)=0;第四，对不同的观察值，ε的方差不变，即不存在异方差;第五，误差项ε满足正态分布。