2022年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题12月07日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。</p><p>答 案：对</p><p>3、根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。( )</p><p>答 案：错</p><p>4、设定限额是流动性风险管理的核心环节。</p><p>答 案：错</p><p>解 析：设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、20世纪70年代，商业银行进入（ ）。</p><ul><li>A：资产负债风险管理模式阶段</li><li>B：资产风险管理模式阶段</li><li>C：全面风险管理模式阶段</li><li>D：负债风险管理模式阶段</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：商业银行风险管理模式大致经历了四个发展阶段：（1）20世纪60年代以前，资产风险管理模式阶段；（2）20世纪60年代，负债风险管理模式阶段；（3）20世纪70年代，资产负债风险管理模式阶段（选项A正确）；（4）20世纪80年代以后，全面风险管理阶段。</p><p>2、国别风险等级至少分（）类。</p><ul><li>A：三</li><li>B：四</li><li>C：五</li><li>D：六</li></ul><p>答 案：C</p><p>3、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（　　）必须反映交易本身特定的风险要素。</p><ul><li>A：债务人评级</li><li>B：债项评级</li><li>C：不良贷款评级</li><li>D：贷款评级</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。</p><p>4、下列不属于基本面指标的是( )。</p><ul><li>A：品质类指标</li><li>B：实力类指标</li><li>C：环境类指标</li><li>D：盈利能力指标</li></ul><p>答 案：D</p><p>解 析：客户风险的内生变量包括以下两大类指标基本面指标和财务指标。基本面指标包括品质类指标、实力类指标、环境类指标。盈利能力指标是财务指标。故本题选D。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、财务控制部门在风险管理中的主要内容包括( )。</p><ul><li>A：参与商业银行的组织架构和业务流程再造</li><li>B：会计记录和财务报告的准确性和可靠性</li><li>C：把商业银行的损失／收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致</li><li>D：与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失／收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的</li><li>E：经营管理的合规性及合规部门工作情况</li></ul><p>答 案：CD</p><p>解 析：财务控制部门处在有效风险管理的最前端，风险管理部门接收来自财务控制部门的收益／损失数据，并且与来自前台业务部门的信息调整一致，双方合作确保风险系统中相应的收益／损失信息是准确的，并且可以应用于事后检验的目的。据此判断C.D选项正确。A选项为法律／合规部门的职责，8、E选项为审计部门的主要工作内容。</p><p>2、商业银行风险管理组织包括( )。</p><ul><li>A：董事会及最高风险管理委员会</li><li>B：监事会</li><li>C：高级管理层</li><li>D：风险管理部门</li><li>E：其他风险控制部门／机构</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：商业银行风险管理组织包括董事会及最高风险管理委员会、监事会、高级管理层、风险管理部门、其他风险控制部门／机构。故本题选ABCDE。</p>