2022年银行业专业人员(中级)《风险管理》每日一练试题11月28日

<p class="introTit">判断题</p><p>1、信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。 （　　）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。</p><p>2、内部模型法指商业银行基于内部模型体系开展市场风险识别、计量、监测和控制，并将计量结果应用于资本计量的全过程。</p><p>答 案：对</p><p>3、市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总（）</p><p>答 案：对</p><p>解 析：市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总</p><p>4、判断：国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定。</p><p>答 案：错</p><p>解 析：还缺“国家（地区）重要性”因素。</p><p class="introTit">单选题</p><p>1、客户信用评级中，违约概率的估计包括（　　）。</p><ul><li>A：单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率</li><li>B：单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率</li><li>C：某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率</li><li>D：单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面①单一借款人的违约概率；②某一信用等级所有借款人的违约概率。</p><p>2、国别风险等级至少分（）类。</p><ul><li>A：三</li><li>B：四</li><li>C：五</li><li>D：六</li></ul><p>答 案：C</p><p>3、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0．05，30%-0．25，10%-0．40，-10%-0．25，-30%-0．05，则1年后投资股票市场的预期收益率为（　　）。</p><ul><li>A：5%</li><li>B：10%</li><li>C：15%</li><li>D：20%</li></ul><p>答 案：B</p><p>解 析：预期收益率E(R)=0．05×50%+0．25×30%+0．40×10%－0．25×10%－0．05×30%=10%。</p><p>4、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。</p><ul><li>A：内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价</li><li>B：内部评级是主要依靠专家定性分析</li><li>C：内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估</li><li>D：内部评级的评级对象主要是政府和大企业</li></ul><p>答 案：A</p><p>解 析：选项A，内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价。</p><p class="introTit">多选题</p><p>1、下列属于可缓释的操作风险的有( )。</p><ul><li>A：火灾</li><li>B：抢劫</li><li>C：高管欺诈</li><li>D：改变市场定位</li><li>E：交易差错</li></ul><p>答 案：ABC</p><p>解 析：根据商业银行的资本金水平和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险。火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定应急和连续营业方案、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释，故A.B.C选项正确。D选项属于可规避的操作风险，E选项属于可降低的操作风险。</p><p>2、商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在( )。</p><ul><li>A：资本为商业银行提供融资</li><li>B：吸收和消化损失</li><li>C：限制商业银行过度业务扩张和风险承担</li><li>D：维持市场信心</li><li>E：是商业银行风险管理根本的驱动力</li></ul><p>答 案：ABCDE</p><p>解 析：商业银行资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几方面①资本为商业银行提供融资；②吸收和消化损失；③限制商业银行过度业务扩张和风险承担；④维持市场信心；⑤为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力。所以，选项A.B.C.D.E均为商业银行资本的五个主要方面的体现。</p>